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“期貨+保險”模式中的應用數學問題交流座談會

發布時間:2020-10-26     來源:    點擊數:

  10月25日晚19時,山東大學中泰證券金融研究院于知新樓B座開展“期貨+保險”模式中應用數學問題的交流座談會,參與座談會的成員有山東期貨業協會會長,魯證期貨前黨委書記、董事長,金融研究院特聘教授陳方、金融研究院副研究員嚴曉東、助理研究員李蔚郁及全體項目團隊成員。 

  首先,陳方教授繼《“保險+期貨”和糧食安全》的報告向大家詳細介紹了中國工農業問題和政策目標的階段性轉變,強調了項目研究中要緊密聯系實際。此外,重點陳述了政策性農業保險的時代需要性和農作物保險定價過程中仍存在的問題和盲區。其一,團隊對于最優收入保險定價模式中的價格進行了討論。陳方教授認為應為期貨價格。雖然現貨價格的基差風險在金融機構,但由于管理部門責任和權限不同導致數據口徑不一致,且農民賣糧價格難收集只有糧庫收價,故而目標價格為期貨價格更合適。其二,對于產量和價格的相關關系仍是有待考量的。嚴曉東指出文獻中的弱相關,可以單獨建模,也可以考慮條件相關、線性與非線性相關。對于文獻中中美不同的合約時間和保障期限,以及再保險等政策展開討論。其三,陳方教授針對本項目的三方——交易所、期貨公司和保險公司現況進了介紹。 

  然后,嚴曉東匯報了團隊在農作物保險定價上的研究現況。一方面通過自回歸、遙感數據等模型分別建立價格和產量的邊際分布,由于產量的空間分布具有異質性故而可將經緯度、降雨量等考慮其中,同樣價格也可考察文本挖掘等方式進行分析。對于收入的分布可通過Copula方法考慮其相互作用得到最終的聯合密度函數。另一方面可考慮其聯合多元時間序列模型,得到更有效的模型估計,同時對數據以及模型的有效性提出疑問。其間李蔚郁就深度學習的過擬合問題進行了討論并提出建議。 

  最后,陳方教授強調“保險+期貨”是我國農業保險發展的重大里程碑。對于農作物保險定價項目當下需要考察并驗證產量和價格的相關關系,費率的定價仍要繼續研究并實現。鼓勵大家將嚴謹的邏輯思維能力和實際的項目落地實現相結合,共同探索研究最優收入保險定價模式,推動我國農業保險的發展。


撰稿:史琳
攝影:楊帆  審核:嚴曉東

 

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